Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
• Faculté de Gestion, Economie & Sciences - Licences & Prépas - Classe Sup + Licence 3 parcours Economie Finance - S6 - 2 ECTS

Pré requis

Ce cours nécessite des connaissances en statistiques : variables aléatoires, éléments de statistique multivariée, distributions classiques (normale, chi², student, fisher), analyse asymptotique, inférence statistique (modèle de probabilité et échantillon, estimateurs, qualité d’un estimateur, tests d’hypothèses), algèbre linéaire (matrices, opérations matricielles)

Objectifs du cours

Ce cours est une introduction à l’économétrie. Son objectif principal est la découverte de la démarche économétrique au travers du modèle linéaire. Il s’attache, tout d’abord, à la bonne compréhension des fondements de la modélisation économétrique à savoir la formulation d’un modèle de population et des hypothèses sous-jacentes, l’estimation du modèle par MCO sur la base d’un échantillon d’observations, l’analyse des propriétés des estimateurs (algébriques et statistiques) ainsi que l’induction statistique pour juger de la qualité de l’estimation. Il s’attache ensuite à quelques développements concernant la sélection des variables et les problèmes induits par le relâchement de certaines hypothèses. Ce cours donne une importance équivalente aux aspects théoriques et pratiques.

Contenu du cours

1. Introduction
a. Définitions
b. La démarche économétrique
c. Exemple introductif

2. Régression linéaire simple
a. Ecriture du modèle
b. Hypothèses de l’estimation par MCO
c. Résolution analytique
d. Propriété des estimateurs
e. Normalité des résidus et test de significativité de Student

3. Régression linéaire multiple
a. Ecriture du modèle
b. Hypothèses complémentaires au modèle linéaire simple
c. Test de Fisher et coefficient de détermination
d. Interprétation des coefficients (cas général, cas d’une variable au carré, cas de variables en logarithme, cas d’une variable catégorielle)

4. Choix des variables et du modèle
a. Méthodes exhaustives
b. Méthodes algorithmiques

5. Violation des hypothèses
a. Hétéroscédasticité
b. Endogénéité
c. Corrélation sérielle

Modalités d'enseignement

Organisation du cours

Importance donnée à la fois aux aspects théoriques et pratiques. Certains résultats seront démontrés et les démonstrations devront être connues. Des applications sur Excel et R permettront d’illustrer les éléments théoriques.

Méthodes pédagogiques

Évaluation

Bibliographie

• ||
  - Bourbonnais, R. (2021). Econométrie. Dunod. ||
  ||
  - J.M. Wooldridge, ||
  “Introductory Econometrics. A Modern Approach”, Ed. Thomson, South Western, 2003.||||
  - W.H. Greene,||
  “Econometric Analysis”, fourth edition, Ed. Prentice Hall International, Inc, 2000.
  

Ressources internet

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  - Chaine YouTube de Ben Lambert : lien